مدیریت حجم، مرز بین موفقیت و شکست در معامله‌گری؛
سه عامل اساسی برای موفقیت در معامله گری بازارهای بورس، فارکس و ارز دیجیتال وجود دارد که عدم یا کم توجهی به هر کدام از آنها شکست قطعی معامله‌گر در این شغل را به همراه دارد.
1 – استراتژی معاملاتی
2 – استراتژی مدیریت حجم معاملات
3 – روان‌شناسی و مدیریت هیجانات
در این مقاله سعی دارم دانش و تجربه 20 ساله خودم در مورد استراتژی‌های مدیریت حجم معاملات را به صورت کامل، ساده و کاربردی برایتان به اشتراک بگذارم که مطابق با دانش به روز بین المللی در این زمینه می‌باشد.
با مطالعه این مقاله به صورت کامل با انواع استراتژی‌های مدیریت حجم آگاه و از طریق ماشین‌حساب‌های هر کدام که توسط تیم برنامه نویس چارتیکال برایتان نوشته شده می‌توانید هر کدام را که برایتان مناسب است به سادگی و سریع استفاده کنید.
ابتدا باید بدانیم ریشه ضرورت مدیریت حجم چیست؟
حفظ بقا در بازارهای بورس، فارکس و ارز دیجیتال یکی از اصول بنیادی و حیاتی برای معامله‌گران این بازارها است زیرا به عنوان بازارهای مالی پر ریسک و پویا، تجارب هیجانی و عمیقی را برای معامله‌گران به همراه دارند. از این رو، حفظ بقا به عنوان یکی از اهمیت‌های اصلی برای دستیابی به موفقیت در این بازارها مطرح می‌شود.
در ادامه، به بررسی راه کارهای حفظ بقا در معامله‌گری می‌پردازیم:
1 – کاهش ریسک:
بازارهای معاملاتی با تغییرات سریع و غیرمنتظره قیمت‌ها همراه هستند و با توجه به کارا بودنشان – طبق تعاریف اقتصاد رفتاری – عدم قطعیت تنها قطعیت بازار است و هر معامله می‌تواند همان معامله‌ای باشد که حد ضررش فعال می‌شود.
در اینجا حفظ بقا از طریق کاهش و حذف معاملات با احتمال پایین‌تر انجام می‌شود. این به شما اجازه می‌دهد تا در بازار حضور داشته و از پتانسل‌های آن و خودتان بیشترین بهره را ببرید.
اما ابتدا بدانیم که تعریف صحیح ریسک در معامله‌گری چیست؛ بر خلاف تصور عموم معامله‌گران ریسک به معنای درصد / حجم پذیرش زیان مالی در صورت متضرر شدن معامله نمی‌باشد بلکه مقدار ریسک دقیقا درصد احتمال شکست هر معامله است.
در حقیقت مقدار زیان مالی در صورت متضرر شدن معامله، هزینه معامله است نه ریسک آن، که نحوه کاهش و بهینه کردن هزینه معاملات در استراتژی چارتیکال به صورت کامل آموزش داده شده. پس تعریف صحیح ریسک در اصول معامله‌گری درصد احتمال شکست معامله است. هرچه احتمال شکست معامله بیشتر باشد ریسک آن بیشتر و هرچه احتمال شکستش کمتر باشد ریسک آن نیز کمتر است.
در نتیجه برای اینکه معاملات با ریسک کمتر داشته باشیم باید موقعیت‌های با احتمال بالاتر موفقیت را معامله کنیم که این به راحتی توسط سرنخ‌های چارتیکال اتفاق میافتد.
2 – مدیریت رفتار، مخصوصا زمان خبر:
اخبار، آمار و رویدادهای اقتصادی می‌توانند تغییرات شدیدی در بازار فارکس ایجاد کنند. اعمال استراتژی مدیریت و خروج از معامله به شما کمک می‌کند تا از اثرات ناخواسته این اخبار کاسته و به موفقیت نزدیک‌تر شوید.
البته پیشنهاد من این است که یک ساعت قبل و بعد از انتشار اخبار و آمارهای اقتصادی معامله جدیدی انجام ندهید و معاملات باز را بر اساس استراتژی مدیریت معاملات ریسک فری کرده یا حدضرر را در محدوده سود قرار دهید.
برای یادگیری استراتژی مدیریت و خروج از معامله می‌توانید ویدیوها و یا کتاب آموزش چارتیکال را مطالعه کرده و برای کسب مهارت عملی در ورکشاپ‌ها و کوچینگ‌های ما شرکت کنید.
3 – حفاظت از سرمایه:
یکی دیگر از اصول اصلی حفظ بقا در بورس، فارکس و ارز دیجیتال حفاظت از سرمایه است. با استفاده از مدیریت حجم مناسب و اجتناب از معاملات خیلی بزرگ که می‌توانند سرمایه شما را به خطر بیاندازند، می‌توانید سرمایه خود را حفظ کرده و از حداکثر پتانسیل سرمایه خود برای رشد حساب استفاده کنید. برای مدیریت حجم معاملات فرمول‌های متنوعی وجود دارند که متاسانه فرمول‌های ابتدایی و نا کارآمد توسط بیشتر معامله‌گران استفاده می‌شوند.
هدف این مقاله ارائه فرمول‌های متونع مدیریت حجم معاملات است که از ابتدایی‌ترین تا بهینه‌ترین را برایتان با ذکر نقاط ضعف و قوت هر یک به نحوی که بتوانید بهترین آن را متناسب با شرایط معامله‌گری خود انتخاب کرده و از طریق ماشین حساب‌هایی که در وبسایت چارتیکال قرار دارند به سادگی و سرعت استفاده کنید.
4 – مدیریت هیجانات :
حضور در کوچینگ‌های روان‌شناسی و استفاده از جلسات خصوصی روان‌درمانی چارتیکال به شما کمک می‌کند تا احساسات خود را تحت کنترل داشته باشید.
اندازه‌گیری و کنترل خویشتن در مواجهه با تغییرات قیمتی به شما امکان می‌دهد تا تصمیمات منطقی‌تری بگیرید و از تصمیمات نادرست که به دلیل تنش و اضطراب ایجاد می‌شوند جلوگیری کنید.
5 – کاهش هزینه معاملات:
هزینه معامله برابر است با مبلغ حدفاصل لبه ورود تا حد ضرر اولیه. مثلا شما در قیمت 1000 معامله خرید انجام داده اید و حد ضرر را زمان ورود در قیمت 900 تنظیم کرده اید، با فرض اینکه حجم معامله 1 لات باشد 1000 دلار هزینه معامله شما می‌باشد.
برای اینکه بتوانید هزینه معاملات را کاهش دهید باید لبه ورود معاملات را بهینه کنید، به این صورت که با اولین سرنخ‌های معتبر وارد معامله شوید نه اینکه تا شکست سطوح یا سیگنال الگوها، اندیکاتورها یا اسیلاتورها وارد شوید چون در این صورت فاصله لبه ورود تا حدضرر اولیه خیلی بیشتر می‌شود.
معامله‌گران زیادی هستند که تصور اشتباهشان این است که برای بهینه کردن لبه ورود باید پس از شناسایی موقعیت به تایم فریم‌های پایین‌تر بروند، این در حالیست که با این کار فقط ریسک معامله را بیشتر می‌کنند چون با یک نوسان طبیعی قیمت معامله از بازار بیرون میافتد.
استراتژی چارتیکال راهکارهای کاربردی و حرفه‌ای برای کاهش هزینه معاملات دارد که باید آنها را یاد بگیرید و در استفاده از آنها مهارت کافی کسب کنید که من برای شما ویدیوهای آموزش رایگان و ورکشاپ‌ها و کوچینگ‌های تخصصی را در دسترس قرار داده‌ام.
6 – استراتژی معاملاتی کارآمد:
معامله با یک استراتژی معاملاتی دقیق و کارآمد از اهمیت بسیاری برخوردار است. این استراتژی باید قوانین و مقررات معینی داشته باشد که شما را در معاملات راهنمایی کند. مشخصات استراتژی کارآمد داشتن سرنخ‌های دقیق و علمی است که بتواند لبه ورود، حدضرر اولیه و مدیریت خروج را باکمترین ریسک و هزینه در اختیارتان قرار دهد.
پیشنهاد من با تکیه بر تجارب 20 سال معامله‌گری، استراتژی چارتیکال است.
7 – کسب دانش و مهارت مداوم :
مجاهلانه‌ترین ادعا در معامله‌گری این است که گفته شود کامل یاد گرفته‌ام و همه چیز را می‌دانم و مهارتم برای کسب سود کافیست و دیگر چیزی نیست که یاد بگیرم و بهترین‌ها را بلد هستم.
فراموش نکنیم که تنها استاد معامله‌گری خود قیمت است و هرآنچه غیر از این ادعایی بیش نیست زیرا قیمت دائما به دلیل تغییر چرخه‌های بازار، رشد نقدینگی بازار، ارتقا سیاست‌های بازارسازی و ارتقا دانش اقتصاد رفتارش تغییر می‌کند و این از جنبه‌های مثبت بازارهای کارا می‌باشد زیرا معامله‌گران دائما در حال غربال و فرصت برای معامله‌گران حرفه‌ای باقی می‌ماند.
مزایای مدیریت حجم معاملات:
مدیریت حجم یکی از اصول بنیادی و حیاتی در معاملات بورس، فارکس و ارز دیجیتال است که برای موفقیت در این بازارها بسیار اهمیت دارد. معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که مدیریت حجم نه تنها می‌تواند خسارت‌ها را کاهش دهد، بلکه امکان کسب سود از تغییرات قیمتی را بهبود می‌بخشد و میزان سود را افزایش می‌دهد. در ادامه، به بیان اهمیت و ضرورت مدیریت حجم در معامله گری فارکس می‌پردازیم.
1 – حفاظت از سرمایه:
یکی از اصول اصلی مدیریت حجم در معاملات، حفاظت از سرمایه شماست. با استفاده از استراتژی‌های مدیریت حجم مناسب، می‌توانید خسارات ناخواسته را کاهش دهید و سرمایه خود را حفظ کنید. این بدان معناست که حتی در مواجهه با تغییرات غیرمنتظره قیمت در بازار، سرمایه شما زیاد تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.
2 – آرامش و اطمینان روانی:
مدیریت حجم مناسب می‌تواند به حفظ آرامش روانی شما کمک کند. وقتی حجم معاملات بیش از حد بزرگ یا بیش از حد کوچک است، ممکن است بر احساسات شما تأثیری داشته باشند و تصمیمات اشتباهی بگیرید. این می‌تواند منجر به آور ترید و خسارت‌های بزرگ شود.
3- بهره مندی از فرصت‌ها:
مدیریت حجم مناسب به شما اجازه می‌دهد تا از معاملاتتان بیشتر سود کسب کنید. با داشتن سرمایه کافی و استفاده موثر از فرمول‌های مدیریت حجم متناسب با شرایط تان، می‌توانید به شکل بهتری از تغییرات قیمتی کسب سود کنید.
در کل، مدیریت حجم به عنوان یکی از اصول اساسی در معاملات، اهمیت بسیاری دارد. با توجه به این موضوع، معامله‌گران حرفه‌ای همیشه به دقت مدیریت حجم متناسب با شرایط جاری خود را استفاده می‌کنند تا هزینه‌ها را کاهش دهند و سود را افزایش دهند.
انواع گرایش های مدیریت ریسک :
1 – توازن ریسک:
در این مدل، حجم هر معامله بر اساس ریسک نسبی آن نسبت به سایر معاملات تعیین می‌شود. این به این معناست که اگر یک معامله بیشتر ریسک دارد، حجم کمتری از سرمایه به آن اختصاص می‌یابد.
در تعریف ریسک برایتان گفتم که به معنای درصد احتمال شکست معامله می‌باشد، حال هرچه ریسک معامله بیشتر باشد برای اینکه هزینه متناسب‌تری اعمال گردد باید از حجم معامله کم شود. فرقی ندارد که حجم معامله با کدام فرمول به دست آمده است مهم این است که هر مقداری باشد باید از آن به تناسب ریسک معامله پیش رو کاسته شود.
مثال: فرض کنید معامله پیش رو 50 پیپ حد ضرر دارد و فرمول مدیریت حجم به شما 10 لات را پیشنهاد داده است، این معامله به دلیل سرنخ‌های ضعیفش ریسک بیشتری نسبت به دیگر معاملاتتان دارد، حال باید به اندازه همان ریسک از حجم معامله‌تان کم کرده و مثلا 7 لات معامله کنید.
اکنون در نظر بگیرید که سرنخ‌های معامله شما نسبت به دیگر معاملاتتان قوی‌تر است و در نتیجه ریسک آن کمتر است، اینجا باید بجای 10 لات 12 لات معامله کنید.
همیشه به یاد داشته باشید که هزینه معاملاتتان باید 20% تا کال مارجین لول حسابتان فاصله داشته و درصد مارجین آزاد حسابتان کمتر از 1000% نشود.
2 – انطباقی:
در این مدل، حجم معامله بر اساس عملکرد گذشته‌ی معامله‌گر تنظیم می‌شود. اگر معامله‌گر در معاملات گذشته موفق بوده است، حجم معامله افزایش می‌یابد، و در صورت عدم موفقیت، حجم معامله کاهش می‌یابد.
3 – معیار چندگانه:
در این مدل، چندین معیار مختلف مانند ریسک، بازده انتظاری، و شاخص‌های مالی دیگر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا حجم معامله را تعیین کنند.
به دلیل ترکیب چند فرمول مدل‌های توازن ریسک و انطباقی فرمول‌های این مدل پیچیده هستند چون باید غیر از استفاده از فرومول‌های انطباقی، با ترکیب چندین فرمول توازن ریسک بر اساس برایند گذشته معامله‌گر ریسک معامله جاری را نیز به دست آورد و این در حالی است که فرمول نهایی هیچ ارتباطی با نمودار قیمتی ندارد و نمی‌تواند ریسک معامله پیش رو را اندازه گیری کند.
توجه داشته باشید که هر مدلی که انتخاب می‌کنید باید به نیازها، توانایی‌ها، و ترجیحات خودتان مناسب باشد. همچنین، مدیریت ریسک یک جزء لازم و غیرقابل اجتناب از هر استراتژی معاملاتی است.
انواع فرمول‌های مدیریت حجم:
1 – درصد ثابت:
این فرمول در هیچ کدام از مدل‌های مدیریت ریسک قرار ندارد و ابتدایی‌ترین فرمول مدیریت حجم می‌باشد.
در ابتدای شکل‌گیری بازارهای معاملاتی درصد ثابت تنها راهکاری بود که معامله‌گران می‌توانستند برای مدیریت هزینه معاملات خود استفده کنند چون هنوز دانش مدیریت مالی در این عرصه پیشرفت چندانی نداشت.
مزیت این فرمول این است که اجازه نمی‌دهد ضرری بیش از تحمل مالی و روانی معامله‌گر او را تهدید کند اما ضعفش این است که معامله‌گر با هر میزان سرمایه، دانش و مهارت محدود به درصد ثابتی سود است و فرقی بین معامله‌گر تازه کار و حرفه‌ای وجود ندارد.
در نتیجه این فرمول برای معامله‌گران تازه کار مفید است تا چالش‌ها و ریسک‌های معامله‌گری و بازار آنها را در معرض زیان شدید قرار ندهد و فرصتی برای کسب مهارت و تجربه داشته باشند.
همچنین برای معامله‌گرانی توسط روان‌درمانگر یا مربی پیشنهاد می‌شود که بنابر دلایلی هم نباید از معامله در بازار واقعی فاصله بگیرند و هم باید از هیجانات در امان بوده یا در نقطه ضعف فنی خود مهارت کافی کسب کنند.
پس اگر تازه کار هستید باید از این فرمول استفاده کنید.
2 – درصد ثابت پله‌ای:
این فرمول مدیریت حجم نیز در هیچ کدام از مدل‌های مدیریت ریسک قرار ندارد و فقط نسخه پیشرفته‌تر درصد ثابت است.
در این فرمول مقداری از سرمایه معامله‌گر نادیده گرفته شده و درصد ثابت بر اساس سرمایه باقی مانده محاسبه می‌شود.
مثال: سرمایه معامله‌گر 50.000 دلار است و برای این فرمول 10.000 دلار آن نادیده گرفته می‌شود تا بر اساس درصد ثابت اگر معامله پیش رو شکست خورد، به نسبت کل سرمایه‌اش ضرر نکند بلکه به نسبت مقدار کمتری ضرر کند.
مزیت این فرمول این است که معامله‌گر فشار مالی و روانی کمتری نسبت به درصد ثابت در معاملات شکست خورده خود تحمل می‌کند و ضعفش این است که به همان اندازه نیز در سودهای خود کمتر از پتانسیل سرمایه‌اش بهره می‌برد.
غیر از تشخیص مربی یا روان‌درمانگر چه توجیهی دارد که معامله‌گر از همه پتانسیل سرمایه خود بهره نبرد؛ می‌توانست همان مقدار را در شغل دیگری سرمایه گذاری کند.
3 – مدیریت حجم تشویقی:
فرمول مدیریت حجم تشویقی هیچ درکی از انواع مدیریت ریسک ندارد و تنها بر اساس مقدار پیپ حدضرر و مقدار هزینه معامله که توسط تریدر تعیین می‌گردد حجم پیشنهاد می‌کند.
این فرمول فقط برای معامله‌گران حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود و استفاده آن توسط معامله‌گران مبتدی یا معمولی ضررهای سنگین مالی و روانی به همراه دارد.
تریدرهایی می‌توانند از این فرمول استفاده کنند امتیاز معامله گری شان در محدوده سبز باشد.
ماشین حساب خودکار مدل های بالا و همچنین ماشین حساب الگوریتم هوشمند مدیریت حجم که در این مقاله توضیح داده نشده است را می توانید در پلتفرم چارتیکال برای معاملات تان استفاده کنید.
نویسنده:احمدرضا جبل عاملی
