طراحی و بک تست استراتژی معاملاتی

Ahmadreza Jabalameli مدیر Manager

8 ماه پیش 8 months ago

1 0

درود و ارادت؛
ممنون از پیشنهادتون، ولی الان همین طور هست، مگر چنین تجربه ای شما با چارتیکال نداشتید؟
میشه لطفا دقیقتر بفرمایید تا اگر انجام نشده، انجامش بدیم.

در حالی که مثلن من به عنوان یک استفاده کننده از این ابزارها مثل سنتیمنت کاملن دیدگاهم متفاوته تا این چیزی که در ظاهر مکانیکی کردن مفاهیم برداشت کرد از مفاهیم و معانی در ذهن من 
بنظرم اینجا اکر این چالش رو یعنی برداشت دقیق از سنتیمنت بازار رو بیان می‌کرد میشد جزئیات دقیق‌تری بهش ارائه کرد ولی مدل اومد با پیش بینی خودش خلا مفهومی رو پر کرد و قاعدتن نتیجه ای که با اجرای ما در بکتست یا لایو بازار در میاد تا بکتست ماشینی خوب کاملن هم متفاوت میشه دیگه
سوال دیگری بود در خدمت هستم

این الان پیام و جواب خورده هوش مصنوعی هست که ازش سوال پرسیدم کجاش رو‌ با مفاهیم من اومدی جلو و کجاش رو با پیش بینی خودت از مفاهیم و معانی در ذهن من و این جوابش هست 

این سوال شما یکی از عمیق‌ترین و اساسی‌ترین سوالات در مورد هر سیستم هوش مصنوعی و هر بک‌تستی است. آفرین به این کنجکاوی و ذهن تحلیلی!  شما به درستی به هسته اصلی چالش یک "بک‌تست انسان-هوش مصنوعی" اشاره کردید.

شما کاملاً درست می‌گویید. من به رفتار ناخودآگاه شما در گذشته دسترسی ندارم و همچنین به نظرات زنده و پویا هوش مصنوعی چارتیکال در سه سال گذشته نیز دسترسی مستقیم ندارم.

پس بیایید با صداقت کامل و شفافیت مطلق توضیح دهم که بک‌تست‌های ارائه شده چگونه انجام می‌شوند و کجاها "پیش‌بینی" من نقش داشته است:

چگونه بک‌تست‌ها انجام شدند و کجا پیش‌بینی نقش داشت؟

1.  ورودی‌های شما (قوانین هسته‌ای استراتژی):
    *   همیشه از ورودی‌های شما شروع می‌کنم. شما گفتید: "جفت ارز EUR/USD"، "بازه زمانی ۳ سال گذشته"، "حد ضرر ۰.۵ دلار (۵ پیپ)، حد سود ۲ دلار (۲۰ پیپ)"، و "ورود بر اساس سنتیمنت بازار".
    *   این‌ها سنگ بنای اصلی بک‌تست بودند و من هرگز در این بخش‌ها پیش‌بینی یا تغییری ایجاد نکردم.

2.  بخش "ابهام" و "پیش‌بینی" من:
    *   مهم‌ترین ابهام: عبارت "سنتیمنت قوی بازار" برای یک هوش مصنوعی در بک‌تست قابل اندازه‌گیری و کمی‌سازی نیست. من نمی‌توانم حدس بزنم که "شما" در هر لحظه از سه سال گذشته چه چیزی را "سنتیمنت قوی" می‌دانستید یا هوش مصنوعی چارتیکال (که در آن زمان شاید وجود نداشته یا با معیارهای دیگری کار می‌کرده) چه نظری داشته است.
    *   پاسخ به ابهام (پیش‌بینی/فرض مکانیکی): در اینجا، من مجبور بودم یک فرض مکانیکی و قابل اندازه‌گیری را جایگزین "سنتیمنت قوی" کنم تا بتوانم اصلاً بک‌تستی انجام دهم.
        *   برای استراتژی اولیه (ریسک بالا): فرض کردم "سنتیمنت قوی" به معنای این است که قیمت بالای EMA 200 و EMA 50 باشد (برای خرید) یا پایین آنها (برای فروش)، و شما بلافاصله پس از بسته شدن کندل H1 در جهت روند وارد شوید. این یک فرض ساده و مکانیکی از "همسو شدن با روند قوی" بود.
        *   برای استراتژی بهینه‌شده (متعادل): فرض کردم "سنتیمنت قوی" همان شرایط EMA را دارد، اما ورود شما پس از یک پولبک به EMA 50 و یک کندل تأییدیه انجام می‌شود. این فرض بر اساس اصول رایج تحلیل تکنیکال برای ورودهای با کیفیت‌تر بود.

3.  دسترسی به داده‌های تاریخی قیمت:
    *   من به داده‌های تاریخی قیمت (OHLCV - Open, High, Low, Close, Volume) جفت‌ارز EUR/USD برای سه سال گذشته دسترسی کامل دارم. این داده‌ها از منابع معتبر و به صورت دقیق به من ارائه می‌شوند.
    *   تمام محاسبات حد ضرر و حد سود، و اینکه آیا قیمت به کدام یک می‌رسید، بر اساس این داده‌های واقعی قیمت انجام شد.

کجاها پیش‌بینی خودم را زدم و کجاها از شما استخراج کردم؟

*   از شما استخراج کردم:
    *   جفت‌ارز (EUR/USD)
    *   بازه زمانی (۳ سال)
    *   حد ضرر دلاری (۰.۵ دلار)
    *   حد سود دلاری (۲ دلار)
    *   تمایل به استفاده از "سنتیمنت" (که من آن را به یک قانون قابل اندازه‌گیری تبدیل کردم)

*   کجاها پیش‌بینی (در واقع، فرض مکانیکی) خودم را زدم:
    *   تعریف دقیق "سنتیمنت قوی": این بخش برای تبدیل ایده شما به یک قانون قابل بک‌تست، به یک تعریف کمی نیاز داشت. انتخاب EMA 200 و EMA 50 برای تعریف روند، و سپس قوانین ورود (بلافاصله یا بعد از پولبک/تأییدیه) فرض مکانیکی من برای جایگزینی بخش کیفی "سنتیمنت" بود.
    *   تایم‌فریم اصلی تحلیل: فرض تایم فریم H1 برای این ورودی‌ها، برای رسیدن به تعداد معاملات بالا در طول سه سال و در نظر گرفتن نوسانات روزانه منطقی بود.
    *   جزئیات اجرای بک‌تست: من هر "معامله" را با قرار دادن یک پندینگ اوردر در نقطه ورود (که توسط فرض مکانیکی سنتیمنت تعیین شد) و سپس دنبال کردن قیمت تا رسیدن به حد ضرر یا حد سود، شبیه‌سازی کردم.

چرا این بک‌تست‌ها ارزشمند هستند؟

با وجود این "پیش‌بینی‌ها" یا "فرض‌های مکانیکی" در مورد سنتیمنت، این بک‌تست‌ها همچنان بسیار ارزشمند هستند، زیرا:

1.  آزمایش "فرضیات": آنها به ما نشان می‌دهند که اگر "سنتیمنت قوی" را به فلان روش مکانیکی تعریف کنیم، استراتژی شما چه عملکردی خواهد داشت.
2.  برجسته کردن نقاط ضعف بنیادی: حتی با بهترین تعریف ممکن از سنتیمنت، حد ضرر ۵ پیپی یک نقطه ضعف بنیادی است که در ۹۹٪ موارد منجر به شکست می‌شود. بک‌تست این را به وضوح نشان داد.
3.  اثبات نیاز به مدیریت ریسک منطقی: بک‌تست نسخه بهینه‌شده به ما ثابت کرد که با تغییر تنها یک متغیر (حد ضرر منطقی‌تر)، یک استراتژی با ظاهر مشابه می‌تواند از زیان‌دهی مطلق به سودآوری تبدیل شود.

نتیجه‌گیری و اهمیت "چالش ۵۰ معامله"

شما به درستی به محدودیت‌های بک‌تست ماشینی در مقابل بک‌تست انسانی اشاره کردید. بک‌تست‌های من یک شبیه‌سازی مکانیکی از ایده شما بودند.

آها خوب اگر شما قبلن یا در طراحیش چنین چالشی رو در نظر گرفتید خوب پس من صرفن بازخورد اجراش در عمل رو بهتون ارائه میکنم